關(guān)于掛牌動(dòng)力煤期權合約有關(guān)事項的公告
中國證監會(huì )已批準同意鄭州商品交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所)組織開(kāi)展動(dòng)力煤期權交易,現將掛牌有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌時(shí)間
動(dòng)力煤期權合約自2020年6月30日(星期二)起掛牌交易,當日8:55-9:00為集合競價(jià)時(shí)間。
二、掛牌合約月份
首日掛牌合約包括標的月份為2009、2010、2011及2101的動(dòng)力煤期權合約。
三、掛牌基準價(jià)
鄭商所根據期權定價(jià)模型計算各期權合約基準價(jià)。其中,波動(dòng)率參數根據動(dòng)力煤期貨合約歷史波動(dòng)率等因素確定,利率參數取一年期貸款市場(chǎng)報價(jià)利率(LPR)。掛牌基準價(jià)于6月29日結算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數據”欄目公布。
四、夜盤(pán)交易時(shí)間
6月30日當晚起,動(dòng)力煤期權合約開(kāi)展夜盤(pán)交易。動(dòng)力煤期權合約夜盤(pán)交易時(shí)間與動(dòng)力煤期貨合約相同。
五、最大下單數量
限價(jià)指令的每次最大下單數量為100手,市價(jià)指令的每次最大下單數量為2手。
六、持倉限額
非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)所持有的按單邊計算的某月份動(dòng)力煤期權合約投機持倉限額為30000手,投機與套利持倉之和不得超過(guò)投機持倉限額的2倍。
做市商持倉限額為60000手。
七、詢(xún)價(jià)限制
非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以向做市商詢(xún)價(jià),對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。
動(dòng)力煤期權合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)報價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí),不得詢(xún)價(jià)。
申報買(mǎi)價(jià)(元/噸) | 價(jià)差(元/噸) |
申報買(mǎi)價(jià)<10 | 0.8 |
10≤申報買(mǎi)價(jià)<20 | 1.6 |
20≤申報買(mǎi)價(jià)<30 | 2.4 |
30≤申報買(mǎi)價(jià)<50 | 4.0 |
50≤申報買(mǎi)價(jià)<70 | 5.6 |
70≤申報買(mǎi)價(jià) | 7.2 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2020年6月22日