關(guān)于調整滬深300股指期權交易限額有關(guān)事項的通知
各會(huì )員單位：
為進(jìn)一步發(fā)揮期權產(chǎn)品功能，維護市場(chǎng)平穩運行，根據《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》有關(guān)規定，中國金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）就調整滬深300股指期權交易限額有關(guān)事項通知如下：
自2020年6月的第四個(gè)星期一（2020年6月22日）起，客戶(hù)該期權品種日內開(kāi)倉交易的最大數量為200手，單個(gè)月份期權合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為100手，單個(gè)深度虛值合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為30手。
深度虛值合約是指同一月份合約中，行權價(jià)格高于上一交易日合約標的指數收盤(pán)價(jià)的第十個(gè)及以上的看漲期權合約和行權價(jià)格低于上一交易日合約標的指數收盤(pán)價(jià)的第十個(gè)及以下的看跌期權合約。日內開(kāi)倉交易的最大數量是指客戶(hù)某一交易日某一品種、某一月份合約或某一合約上的買(mǎi)開(kāi)倉數量與賣(mài)開(kāi)倉數量之和。
套期保值交易、做市交易的開(kāi)倉數量不受此限。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶(hù)組開(kāi)倉數量合并計算，其標準與單個(gè)客戶(hù)相同?？蛻?hù)單日在多個(gè)合約上達到交易所處理標準的，按照一次認定。
客戶(hù)第一次出現違反上述規定的情形，交易所將對其采取限制開(kāi)倉5個(gè)交易日的措施。第二次出現，交易所將對其采取限制開(kāi)倉10個(gè)交易日的措施。第三次及以上出現，交易所將對其采取限制開(kāi)倉1個(gè)月的措施。情節嚴重的，按《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關(guān)規定處理。
交易所可以根據市場(chǎng)情況對本通知規定的具體標準、實(shí)施時(shí)間、相關(guān)措施等進(jìn)行調整。
特此通知。
中國金融期貨交易所
2020年6月18日
